早在1986年，年轻的薛伟就成为国际乐坛冉冉升起的一颗明星：在莫斯科赢得第八届被誉为音乐界诺贝尔奖的柴科夫斯基小提琴大赛银奖。两星期后在伦敦参加卡尔·弗莱什国际小提琴大赛，囊括了金奖、奏鸣曲演奏奖，以及乐团和观众大奖，同年又获LPO英国伦敦爱乐乐团青年独奏家年奖，创下了中国人在国际重量级音乐大赛中最高奖项纪录。25岁时被聘为英国皇家音乐学院（Royal Academy of Music）教授。
薛伟热爱收藏，对青铜器、古董瓷器情有独钟。他的重要藏品之一，是他手中的乐器：制作于1739年的小提琴，耶稣·瓜内利鼎盛时期的杰作。此琴曾经属于世界著名小提琴大师格鲁米欧。这把罕见的小提琴，价值连城！
薛伟对音乐表演艺术的独到理解与领悟，为他赢得高度评价。美国《FANFARE》评论“他的演奏以快速的揉弦和激情四射的起音相辅相成，速度飞快而激动人心”。英国《卫报》盛赞他是“一位所向披靡的演奏家，技术超凡，表达能力雄浑，变化多样”。英国《古典CD》评论家在称赞他演奏柴科夫斯基协奏曲的录音时写道：“无论在唱片录音中还是在音乐会上，我都难以记起有对这部作品如此出色、如此难忘的演绎”。英国《留声机》杂志这样评价：“这位当代杰出的小提琴家的演绎，带有自信和充分的音乐完整性。”英国《高保真新闻》形容他的演奏为“令人陶醉的、无法抗拒的、令人折服的”。
薛伟曾与世界上著名的乐团合作，如伦敦爱乐乐团、伦敦交响乐团、皇家爱乐乐团、 BBC交响乐团以及英国室内乐团等，举行过数千场音乐会。他还与包括柏林广播交响乐团、芬兰广播交响乐团、日本NHK交响乐团、莫斯科国家交响乐团等合作，在全球巡回演出。薛伟先后为多个知名唱片品牌录制了20多张专集。他与歌唱家帕瓦罗蒂等世界四名大音乐家共获布里兹奖最佳古典艺术家录音奖提名。
